Сравнение QMHNX с QRPRX

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPRX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QMHNX и QRPRX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и QRPRX.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.