PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с ABYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с ABYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и ABYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и ABYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у ABYAX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции ABYAX по среднегодовой доходности: 4.69% против 2.58% соответственно.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFXQMHNX с AQMIX
Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с EVOIXABYAX с LFMAXABYAX с RWSIXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с QNZIXABYAX с MFTFX

Сравнение комиссий QMHNX и ABYAX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии ABYAX в 2.04%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

QMHNX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXABYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.08

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.53

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.70

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

3.42

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. ABYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ABYAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и ABYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXABYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.08

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.43

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Корреляция

Корреляция между QMHNX и ABYAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и ABYAX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ABYAX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и ABYAX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и ABYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXABYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-17.96%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-4.30%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-15.23%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-15.23%

-20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.92%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-7.30%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.27%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и ABYAX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXABYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.81%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

6.40%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

7.62%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

7.98%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

7.98%

+7.48%