PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с ABYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHNX с ABYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) and ABYAX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, QMHNX returned 5.60%/yr vs 3.28%/yr for ABYAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMHNX charges 4.12%/yr vs 2.04%/yr for ABYAX.

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и ABYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у ABYAX с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции ABYAX по среднегодовой доходности: 5.60% против 3.28% соответственно.

QMHNX

1 день
1.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
18.97%
6 месяцев
22.10%
1 год
34.84%
3 года*
16.46%
5 лет*
16.21%
10 лет*
5.60%

ABYAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.74%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.77%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHNX и ABYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		18.97%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		7.74%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%

Correlation

The correlation between QMHNX and ABYAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2014 г.

0.75

The correlation between QMHNX and ABYAX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QHFNXQMHNX с EQCHXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с QCFIXQMHNX с QNZIXQMHNX с GFIRX
Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с EVOIXABYAX с LFMAXABYAX с RWSIXABYAX с MFTFXABYAX с QNZIX

Доходность на риск

QMHNX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXABYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.08

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.88

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

5.55

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.53

14.88

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. ABYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа ABYAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и ABYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXABYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.43

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и ABYAX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и ABYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHNXABYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-17.96%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-2.87%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-14.21%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-15.23%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-15.23%

-20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-7.22%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.07%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и ABYAX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHNXABYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.04%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

5.84%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

7.68%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

7.95%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

7.99%

+7.48%

Сравнение комиссий QMHNX и ABYAX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии ABYAX в 2.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и ABYAX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности ABYAX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.18%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.59%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Часто задаваемые вопросы

QMHNX and ABYAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHNX has higher volatility (3.78%) compared to ABYAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, QMHNX dropped -40.29% vs ABYAX's -17.96%.

QMHNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHNX и ABYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор