PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с RWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с RWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и RWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%3.43%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		0.51%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

RWSIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QNZIXQMHNX с QRPRXQMHNX с MFTFXQMHNX с AQMIX
Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с CSAIXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYAXRWSIX с ABYIXRWSIX с MFTFXRWSIX с QNZIX

Сравнение комиссий QMHNX и RWSIX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Доходность на риск

QMHNX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXRWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.11

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.21

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

0.15

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

0.32

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа RWSIX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и RWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXRWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.11

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.12

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между QMHNX и RWSIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и RWSIX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности RWSIX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.49%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и RWSIX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и RWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXRWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-24.90%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.68%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-24.90%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-16.34%

+15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-6.72%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.46%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и RWSIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) составляет 4.04%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXRWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.19%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

7.80%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

11.66%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

12.14%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

12.29%

+3.17%