AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) показал доход в 14.53% с начала года и 26.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QMHNX составила 4.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении QMHNX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -9.0%.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N: годовая альфа составляет 7.43%, бета — -0.06, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

• При падении S&P 500 Index Этот фонд обычно рос (downside capture -54.11%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-2.52%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета -0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия QMHNX составляет 4.12%, что выше среднего уровня по рынку.

QMHNX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N показал максимальную просадку в 40.29%, зарегистрированную 20 авг. 2021 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.