Сравнение QMHNX с GFIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX).
QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QMHNX и GFIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMHNX и GFIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 13.82% | 19.65% | 10.48% | -0.40% | 49.64% | -2.30% | -0.85% | 1.55% | -14.59% | -2.06% |
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.22% | 0.54% | -5.17% | -3.87% | 20.44% | 4.86% | 6.94% | 2.61% | -2.24% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции GFIRX по среднегодовой доходности: 4.69% против 2.33% соответственно.
QMHNX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 4.69%
GFIRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMHNX и GFIRX
QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.
Доходность на риск
QMHNX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск
QMHNX
GFIRX
Сравнение QMHNX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHNX | GFIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.88 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.24 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.30 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 4.01 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHNX | GFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.88 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.24 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между QMHNX и GFIRX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHNX и GFIRX
Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.66% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.11% | 7.35% | 1.21% | 7.06% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок QMHNX и GFIRX
Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и GFIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMHNX | GFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -23.09% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -5.15% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -23.09% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -23.09% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -12.28% | +11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -7.00% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.85% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHNX и GFIRX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMHNX | GFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.26% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 6.23% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 8.80% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 10.37% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 9.04% | +6.42% |