PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHIX с QRPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund) are both mutual funds - QMHIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while QRPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, QMHIX returned 16.27%/yr vs 19.56%/yr for QRPIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QMHIX charges 1.65%/yr vs 1.40%/yr for QRPIX.

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 18.92%.

QMHIX

1 день
0.78%
1 месяц
1.31%
С начала года
17.77%
6 месяцев
21.56%
1 год
33.93%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.27%
10 лет*
5.74%

QRPIX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.29%
С начала года
18.92%
6 месяцев
21.21%
1 год
35.36%
3 года*
23.68%
5 лет*
19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHIX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		17.77%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-10.53%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		18.92%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Correlation

The correlation between QMHIX and QRPIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.45

The correlation between QMHIX and QRPIX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с KMLMQMHIX с QNZNX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QNZNXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZIXQRPIX с VOO

Доходность на риск

QMHIX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXQRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.92

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
5.70

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.71

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

10.37

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.87

29.91

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа QRPIX равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.92

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.67

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.46

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и QRPIX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHIXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-28.45%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-3.48%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-11.29%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-11.29%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.18%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-7.64%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.20%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и QRPIX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHIXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.81%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

6.76%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

9.23%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

11.80%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

10.35%

+5.16%

Сравнение комиссий QMHIX и QRPIX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и QRPIX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности QRPIX в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.74%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.22%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMHIX and QRPIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHIX has higher volatility (3.69%) compared to QRPIX (2.81%). In terms of maximum drawdown, QMHIX dropped -39.37% vs QRPIX's -28.45%.

QRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHIX и QRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор