Сравнение QMHIX с QLENX

С начала года, QMHIX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции QMHIX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 5.02% против 11.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLENX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QMHIX и QLENX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, примерно равная максимальной просадке QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QLENX.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.