Сравнение QMHIX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMHIX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 13.91% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | -1.72% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции QMHIX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 4.95% против 3.62% соответственно.
QMHIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 4.95%
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMHIX и QGMIX
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
QMHIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
QMHIX
QGMIX
Сравнение QMHIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHIX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | -0.13 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | -0.12 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.18 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | -0.44 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.13 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.45 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QMHIX и QGMIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и QGMIX
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности QGMIX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.80% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и QGMIX
Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMHIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -13.48% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.68% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -13.48% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.54% | -13.48% | -21.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -3.09% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -3.95% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.47% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и QGMIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMHIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.20% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 4.32% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 7.83% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 9.98% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 8.37% | +7.13% |