Сравнение QMHIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMHIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 14.62% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | -1.72% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QMHIX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции QMHIX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 3.95% соответственно.
QMHIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 5.02%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMHIX и JMSIX
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
QMHIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
QMHIX
JMSIX
Сравнение QMHIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.03 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 3.57 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.47 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 13.07 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.03 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между QMHIX и JMSIX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и JMSIX
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.79% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и JMSIX
Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMHIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -18.40% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -1.64% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -11.39% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.54% | -18.40% | -16.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.28% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -2.60% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.43% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и JMSIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMHIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.77% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 1.67% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 2.59% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 3.69% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 3.85% | +11.65% |