PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с AMFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с AMFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и AMFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у AMFAX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции QMHIX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 4.95% против 1.57% соответственно.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta

Сравнение комиссий QMHIX и AMFAX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии AMFAX в 1.72%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Доходность на риск

QMHIX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXAMFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.26

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.40

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.16

+3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

0.27

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. AMFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа AMFAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и AMFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXAMFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.26

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.15

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между QMHIX и AMFAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и AMFAX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AMFAX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и AMFAX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и AMFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXAMFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-36.84%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-13.54%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-36.84%

+17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-36.84%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-24.86%

+23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-13.55%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

8.33%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и AMFAX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеют волатильность 4.04% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXAMFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.91%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.01%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

13.03%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

13.68%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

12.67%

+2.83%