Сравнение QMCO с BIL
QMCO (Quantum Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, QMCO returned -18.43%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QMCO и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMCO показывает доходность 48.84%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции QMCO уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -18.43% против 2.23% соответственно.
QMCO
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -33.38%
- 6 месяцев
- 21.37%
- С начала года
- 48.84%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- -23.92%
- 5 лет*
- -39.80%
- 10 лет*
- -18.43%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам QMCO и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMCO Quantum Corporation | 48.84% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -9.80% | -17.52% | 271.00% | -64.48% | -15.42% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between QMCO and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMCO vs. BIL — Ранг доходности на риск
QMCO
BIL
Сравнение QMCO c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMCO | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -152.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 69.35 | -68.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 349.26 | -349.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 2,476.82 | -2,476.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMCO и BIL
Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMCO | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -0.78% | -99.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.72% | -0.01% | -67.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -0.01% | -93.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.26% | -0.08% | -98.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.67% | -0.21% | -98.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | 0.00% | -99.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.12% | -0.26% | -87.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | 0.00% | +38.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMCO и BIL
Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMCO | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 0.07% | +22.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.46% | 0.14% | +73.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.40% | 0.20% | +104.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.73% | 0.26% | +159.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.93% | 0.26% | +124.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMCO и BIL
QMCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
QMCO Quantum Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMCO and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMCO has higher volatility (22.45%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, QMCO dropped -99.93% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMCO и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор