PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMAR с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMAR и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и SPTM


2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.


QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Сравнение комиссий QMAR и SPTM

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.


Доходность на риск

QMAR vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMARSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.00

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.52

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.52

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

7.28

+7.36

QMAR vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SPTM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMARSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.00

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.43

+0.34

Корреляция

Корреляция между QMAR и SPTM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и SPTM

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и SPTM

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и SPTM.


Загрузка...

Показатели просадок


QMARSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-54.80%

+34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-12.21%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-24.14%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.36%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-9.10%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.55%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и SPTM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMARSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.35%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

9.54%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

18.33%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.87%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

18.03%

-4.01%