PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QMAR is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, QMAR returned 12.12%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAR и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%25.28%

Correlation

The correlation between QMAR and QQQM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between QMAR and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAR и QQQM

Секторы
QMAR
QQQM

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QMAR
54.2%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QMAR
15.5%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QMAR
12.2%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QMAR
7.6%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

QMAR
4.2%
QQQM
4.2%

Промышленность

QMAR
2.8%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

QMAR
1.4%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

QMAR
1.2%
QQQM
1.1%

Энергетика

QMAR
0.6%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QMAR
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QMAR vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
2.58

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.00
3.38

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.44

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.24

3.43

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.23

13.15

+39.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

2.58

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.84

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QMAR и QQQM

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-35.04%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-11.96%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-22.70%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-35.04%

+15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.75%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-8.24%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.11%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и QQQM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 1.27%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

4.51%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

12.06%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

15.91%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

22.23%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

22.11%

-8.26%

Сравнение комиссий QMAR и QQQM

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и QQQM

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QMAR and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 12.12% for QMAR. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.15% for QQQM.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор