PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMAR с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с QQQE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds. QMAR is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past 5 years, QMAR returned 11.30%/yr vs 8.72%/yr for QQQE. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.72%.

QMAR

1 день
0.09%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
13.52%
С начала года
13.58%
1 год
19.65%
3 года*
15.91%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
Всё время*
12.31%

QQQE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
19.12%
С начала года
18.72%
1 год
24.88%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.93%
Всё время*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QMAR

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
$350.69K$312.00K$426.93K

QQQE

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
$22.56M$23.28M$25.02M

Сравнение доходности по годам QMAR и QQQE

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.58%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.87%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.72%14.58%6.98%33.76%-24.47%16.84%

Correlation

The correlation between QMAR and QQQE is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between QMAR and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAR и QQQE

Секторы
QMAR
QQQE

Технологии

60.2%
44.3%

Коммуникационные услуги

13.3%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
8.0%

Здравоохранение

3.6%
8.8%

Промышленность

2.7%
10.8%

Коммунальные услуги

1.2%
3.9%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
1.8%

Финансовые услуги

0.2%
1.0%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

QMAR
60.2%
QQQE
44.3%

Коммуникационные услуги

QMAR
13.3%
QQQE
9.6%

Потребительский циклический сектор

QMAR
10.9%
QQQE
10.9%

Потребительский защитный сектор

QMAR
6.5%
QQQE
8.0%

Здравоохранение

QMAR
3.6%
QQQE
8.8%

Промышленность

QMAR
2.7%
QQQE
10.8%

Коммунальные услуги

QMAR
1.2%
QQQE
3.9%

Сырьевые материалы

QMAR
1.0%
QQQE
1.0%

Энергетика

QMAR
0.5%
QQQE
1.8%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
QQQE
1.0%

Недвижимость

QMAR
0.1%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с ABFL
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QMAR vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMAR c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMARQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.56

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.18

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.27

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

2.66

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.77

8.47

+20.30

QMAR vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMAR и QQQE

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-32.14%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-9.41%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-21.38%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-32.14%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-5.14%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.94%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и QQQE

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 2.57%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.70%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

13.07%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

16.08%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

20.63%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

20.78%

-7.04%

Сравнение комиссий QMAR и QQQE

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и QQQE

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.56%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and QQQE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (4.70%) compared to QMAR (2.57%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs QQQE's -32.14%.

On 5-year performance, QMAR leads with 11.30% vs 8.72% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 11.30% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QQQE has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.35% for QQQE.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор