PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. QMAR is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, QMAR returned 12.12%/yr vs 4.50%/yr for KNG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAR и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%17.46%

Correlation

The correlation between QMAR and KNG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.51

Over the past year, the correlation between QMAR and KNG has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QMAR и KNG

Секторы
QMAR
KNG

Технологии

54.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
23.5%

Здравоохранение

4.2%
10.1%

Промышленность

2.8%
20.3%

Коммунальные услуги

1.4%
6.1%

Сырьевые материалы

1.2%
10.2%

Энергетика

0.6%
3.0%

Финансовые услуги

0.2%
12.7%

Недвижимость

0.1%
4.4%

Технологии

QMAR
54.2%
KNG
4.3%

Коммуникационные услуги

QMAR
15.5%
KNG

-

Потребительский циклический сектор

QMAR
12.2%
KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

QMAR
7.6%
KNG
23.5%

Здравоохранение

QMAR
4.2%
KNG
10.1%

Промышленность

QMAR
2.8%
KNG
20.3%

Коммунальные услуги

QMAR
1.4%
KNG
6.1%

Сырьевые материалы

QMAR
1.2%
KNG
10.2%

Энергетика

QMAR
0.6%
KNG
3.0%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
KNG
12.7%

Недвижимость

QMAR
0.1%
KNG
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

QMAR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
0.85

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.00
1.32

+4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.15

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.24

1.01

+6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.23

2.61

+49.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

0.85

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.50

+0.41

Просадки

Сравнение просадок QMAR и KNG

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-35.12%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-8.61%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-14.24%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-18.20%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.03%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-4.13%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.33%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и KNG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 1.27%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.26%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

7.44%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

10.22%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.60%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

17.18%

-3.33%

Сравнение комиссий QMAR и KNG

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и KNG

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and KNG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, QMAR leads with 12.12% vs 4.50% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 12.12% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.00% for QMAR.

QMAR is categorized as Nasdaq-100, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.75% for KNG.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор