PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMAR с KAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с KAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and KAT (Scharf ETF) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments. Both are actively managed. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KAT.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и KAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Scharf ETF (KAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 5.56%.

QMAR

1 день
0.09%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
13.52%
С начала года
13.58%
1 год
19.65%
3 года*
15.91%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
Всё время*
12.31%

KAT

1 день
0.35%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
3.91%
С начала года
5.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KAT

Scharf ETF
$548.42K$612.02K$692.64K

QMAR

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
$350.69K$312.00K$426.93K

Сравнение доходности по годам QMAR и KAT

2026 (YTD)2025
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.58%4.22%
KAT
Scharf ETF		5.56%0.85%

Correlation

The correlation between QMAR and KAT is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов QMAR и KAT

Секторы
QMAR
KAT

Технологии

60.2%
13.2%

Коммуникационные услуги

13.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.1%

Здравоохранение

3.6%
23.1%

Промышленность

2.7%
15.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
3.0%

Энергетика

0.5%
5.7%

Финансовые услуги

0.2%
27.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QMAR
60.2%
KAT
13.2%

Коммуникационные услуги

QMAR
13.3%
KAT
6.1%

Потребительский циклический сектор

QMAR
10.9%
KAT
4.7%

Потребительский защитный сектор

QMAR
6.5%
KAT
2.1%

Здравоохранение

QMAR
3.6%
KAT
23.1%

Промышленность

QMAR
2.7%
KAT
15.1%

Коммунальные услуги

QMAR
1.2%
KAT

-

Сырьевые материалы

QMAR
1.0%
KAT
3.0%

Энергетика

QMAR
0.5%
KAT
5.7%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
KAT
27.0%

Недвижимость

QMAR
0.1%
KAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Scharf ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с ABFL
Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с GKATKAT с FJUNKAT с SCHBKAT с BLCRKAT с USPX

Доходность на риск

QMAR vs. KAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KAT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMAR c KAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMARKATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.77

—

—

QMAR vs. KAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMAR и KAT

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и KAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARKATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-9.25%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.42%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и KAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARKATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

10.48%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

10.48%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

10.48%

+3.26%

Сравнение комиссий QMAR и KAT

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и KAT

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM
KAT
Scharf ETF		0.08%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and KAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

KAT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for QMAR.

QMAR is categorized as Nasdaq-100, while KAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.75% for KAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и KAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор