Сравнение QMAR с KAT
QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and KAT (Scharf ETF) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KAT.
Доходность
Сравнение доходности QMAR и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAR показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 1.07%.
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAR и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 4.23% |
KAT Scharf ETF | 1.07% | 0.98% |
Correlation
The correlation between QMAR and KAT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов QMAR и KAT
Секторы
QMAR
KAT
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
QMAR
KAT
Коммуникационные услуги
QMAR
KAT
Потребительский циклический сектор
QMAR
KAT
Потребительский защитный сектор
QMAR
KAT
Здравоохранение
QMAR
KAT
Промышленность
QMAR
KAT
Коммунальные услуги
QMAR
KAT
-
Сырьевые материалы
QMAR
KAT
Энергетика
QMAR
KAT
Финансовые услуги
QMAR
KAT
Недвижимость
QMAR
KAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAR vs. KAT — Ранг доходности на риск
QMAR
KAT
Сравнение QMAR c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAR | KAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAR | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.25 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок QMAR и KAT
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAR | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -9.25% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -4.31% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -3.21% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAR | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 10.48% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 10.48% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 10.48% | +3.37% |
Сравнение комиссий QMAR и KAT
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и KAT
Ни QMAR, ни KAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QMAR and KAT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
QMAR and KAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QMAR is categorized as Nasdaq-100, while KAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.75% for KAT.
Подберите оптимальное распределение для QMAR и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор