PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с TDEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. QMAR is actively managed, while TDEC is passively managed. Over the past year, QMAR returned 23.15% vs 22.62% for TDEC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 8.78%.

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.78%
6 месяцев
10.67%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAR и TDEC

2026 (YTD)20252024
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%-0.73%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		8.78%21.39%-0.70%

Correlation

The correlation between QMAR and TDEC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.64

The correlation between QMAR and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с TMARTDEC с EMCSTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с FDND

Доходность на риск

QMAR vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARTDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
2.26

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.00
3.15

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.50

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.24

2.79

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.23

12.24

+39.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа TDEC равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARTDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

2.26

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.78

-0.87

Просадки

Сравнение просадок QMAR и TDEC

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-10.30%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-8.16%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.66%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-1.04%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.85%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и TDEC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 1.27%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.72%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

9.03%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

10.09%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

11.73%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

11.73%

+2.12%

Сравнение комиссий QMAR и TDEC

QMAR берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и TDEC

Ни QMAR, ни TDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QMAR and TDEC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDEC has higher volatility (2.72%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, QMAR leads with 23.15% vs 22.62% for TDEC. On fees, QMAR is cheaper at 0.90% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.15% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMAR is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

QMAR and TDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QMAR is categorized as Nasdaq-100, while TDEC is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.95% for TDEC.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор