PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. QMAR is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, QMAR returned 12.13%/yr vs 12.51%/yr for FDL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMAR показывает доходность 13.06%, а FDL немного выше – 13.33%.

QMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.01%
1 год
23.38%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAR и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.06%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%14.32%

Correlation

The correlation between QMAR and FDL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.36

Over the past year, the correlation between QMAR and FDL has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QMAR и FDL

Секторы
QMAR
FDL

Технологии

54.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
14.7%

Здравоохранение

4.2%
16.8%

Промышленность

2.8%
3.8%

Коммунальные услуги

1.4%
6.5%

Сырьевые материалы

1.2%
0.3%

Энергетика

0.6%
27.3%

Финансовые услуги

0.2%
15.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QMAR
54.2%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

QMAR
15.5%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

QMAR
12.2%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

QMAR
7.6%
FDL
14.7%

Здравоохранение

QMAR
4.2%
FDL
16.8%

Промышленность

QMAR
2.8%
FDL
3.8%

Коммунальные услуги

QMAR
1.4%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

QMAR
1.2%
FDL
0.3%

Энергетика

QMAR
0.6%
FDL
27.3%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
FDL
15.1%

Недвижимость

QMAR
0.1%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

QMAR vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
2.11

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.05
3.25

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.37

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.31

5.56

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.66

13.56

+39.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

2.11

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.45

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QMAR и FDL

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-65.93%

+46.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-4.27%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-12.24%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-16.46%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.18%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-9.66%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.75%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и FDL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 1.27%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.85%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

7.87%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

11.28%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

14.31%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

17.11%

-3.26%

Сравнение комиссий QMAR и FDL

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и FDL

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and FDL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 12.13% for QMAR. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for QMAR.

QMAR is categorized as Nasdaq-100, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.45% for FDL.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор