Сравнение QMAR с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
QMAR и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности QMAR и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMAR и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 14.32% |
Доходность по периодам
С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMAR и FDL
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
QMAR vs. FDL — Ранг доходности на риск
QMAR
FDL
Сравнение QMAR c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAR | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.00 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.77 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 7.07 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.97 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.46 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между QMAR и FDL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и FDL
QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок QMAR и FDL
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMAR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -65.93% | +46.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -11.58% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -16.46% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.21% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -9.72% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.90% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и FDL
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMAR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.71% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 8.23% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 14.94% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 14.32% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 17.09% | -3.07% |