PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с XSHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index while XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.43%/yr vs -5.26%/yr for XSHD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 6.99%.

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

XSHD

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.10%
1 год
6.80%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и XSHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		6.99%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%5.88%

Correlation

The correlation between QLVE and XSHD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.46

The correlation between QLVE and XSHD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVE и XSHD

Секторы
QLVE
XSHD

Технологии

59.6%

-

Финансовые услуги

38.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

18.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.8%

Здравоохранение

7.6%
2.7%

Энергетика

7.2%
7.6%

Промышленность

7.1%
10.4%

Сырьевые материалы

5.5%
5.4%

Коммунальные услуги

5.4%
10.7%

Недвижимость

0.1%
45.1%

Технологии

QLVE
59.6%
XSHD

-

Финансовые услуги

QLVE
38.5%
XSHD
2.2%

Коммуникационные услуги

QLVE
18.4%
XSHD
1.9%

Потребительский защитный сектор

QLVE
10.8%
XSHD
9.6%

Потребительский циклический сектор

QLVE
10.4%
XSHD
6.8%

Здравоохранение

QLVE
7.6%
XSHD
2.7%

Энергетика

QLVE
7.2%
XSHD
7.6%

Промышленность

QLVE
7.1%
XSHD
10.4%

Сырьевые материалы

QLVE
5.5%
XSHD
5.4%

Коммунальные услуги

QLVE
5.4%
XSHD
10.7%

Недвижимость

QLVE
0.1%
XSHD
45.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

QLVE vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.46

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.78

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

0.65

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

1.75

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEXSHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.46

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.28

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.03

+0.51

Просадки

Сравнение просадок QLVE и XSHD

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-49.53%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.51%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-20.77%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-36.84%

+12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-25.49%

+24.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-16.36%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.89%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и XSHD

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

3.52%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

9.77%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

14.77%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

18.88%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

22.24%

-6.45%

Сравнение комиссий QLVE и XSHD

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и XSHD

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности XSHD в 5.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.40%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and XSHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.82%) compared to XSHD (3.52%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, QLVE leads with 7.43% vs -5.26% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 7.43% return vs -5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

XSHD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 2.42% for QLVE.

QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.30% for XSHD.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор