Сравнение QLVE с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
QLVE и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLVE и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVE и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 1.31% | 21.87% | 10.17% | 8.53% | -13.10% | 0.90% | 4.16% | 4.98% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
QLVE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVE и VSMV
QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
QLVE vs. VSMV — Ранг доходности на риск
QLVE
VSMV
Сравнение QLVE c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVE | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.02 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.81 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 9.72 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVE | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между QLVE и VSMV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVE и VSMV
Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 2.82% | 3.14% | 3.11% | 3.00% | 2.48% | 2.57% | 1.66% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок QLVE и VSMV
Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, примерно равная максимальной просадке VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVE | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -31.33% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -10.43% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -17.96% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -3.57% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -3.46% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.95% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVE и VSMV
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVE | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 2.76% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 6.73% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 13.40% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 12.92% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.14% | +0.48% |