PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLVE с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с VSMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while VSMV is a Multi-factor fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.78%/yr vs 10.74%/yr for VSMV. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 9.73%.

QLVE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
8.78%
С начала года
14.41%
1 год
24.06%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
Всё время*
6.84%

VSMV

1 день
-0.34%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
5.72%
С начала года
9.73%
1 год
23.96%
3 года*
15.90%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
Всё время*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLVE

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
$10.78K$10.46K$21.22K

VSMV

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
$250.47K$290.68K$270.17K

Сравнение доходности по годам QLVE и VSMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.41%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.73%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%5.38%

Correlation

The correlation between QLVE and VSMV is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.50

The correlation between QLVE and VSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVE и VSMV

Секторы
QLVE
VSMV

Технологии

35.7%
38.1%

Финансовые услуги

14.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
4.6%

Энергетика

6.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
4.9%

Здравоохранение

4.8%
15.0%

Промышленность

3.3%
8.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Недвижимость

0.7%
0.0%

Технологии

QLVE
35.7%
VSMV
38.1%

Финансовые услуги

QLVE
14.3%
VSMV
7.8%

Коммуникационные услуги

QLVE
10.0%
VSMV
4.6%

Энергетика

QLVE
6.3%
VSMV
3.9%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.3%
VSMV
16.0%

Потребительский циклический сектор

QLVE
4.9%
VSMV
4.9%

Здравоохранение

QLVE
4.8%
VSMV
15.0%

Промышленность

QLVE
3.3%
VSMV
8.2%

Коммунальные услуги

QLVE
2.7%
VSMV
0.0%

Сырьевые материалы

QLVE
1.9%
VSMV
1.6%

Недвижимость

QLVE
0.7%
VSMV
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с SCHYQLVE с SCHEQLVE с VWO
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с VOOVSMV с SPYVSMV с MGVVSMV с FDVV

Доходность на риск

QLVE vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLVE c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVEVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.55

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.70

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.64

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

16.41

-9.61

QLVE vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VSMV равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и VSMV

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, примерно равная максимальной просадке VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-31.33%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-5.18%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-13.22%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

-17.96%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.02%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-3.38%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.46%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и VSMV

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

3.37%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

7.00%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

9.45%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

12.90%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

14.97%

+1.17%

Сравнение комиссий QLVE и VSMV

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и VSMV

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.65%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and VSMV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.11%) compared to VSMV (3.37%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs VSMV's -31.33%.

On 5-year performance, VSMV leads with 10.74% vs 7.78% for QLVE. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 10.74% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

QLVE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.31% for VSMV.

QLVE is categorized as Quality Factor, while VSMV is Multi-factor. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Crestview. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.35% for VSMV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор