PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLVE с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с SRHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Quality Factor funds - QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QLVE returned 16.51%/yr vs 19.19%/yr for SRHQ. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 24.90%.

QLVE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
8.78%
С начала года
14.41%
1 год
24.06%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
Всё время*
6.84%

SRHQ

1 день
0.53%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
23.59%
С начала года
24.90%
1 год
33.80%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLVE

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
$10.78K$10.46K$21.22K

SRHQ

SRH U.S. Quality ETF
$124.24K$60.11K$32.20K

Сравнение доходности по годам QLVE и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.41%21.87%10.17%8.53%4.11%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		24.90%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between QLVE and SRHQ is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.48

The correlation between QLVE and SRHQ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVE и SRHQ

Секторы
QLVE
SRHQ

Технологии

35.7%
21.9%

Финансовые услуги

14.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
2.1%

Энергетика

6.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.9%
11.3%

Здравоохранение

4.8%
21.4%

Промышленность

3.3%
20.4%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.7%

Недвижимость

0.7%
1.2%

Технологии

QLVE
35.7%
SRHQ
21.9%

Финансовые услуги

QLVE
14.3%
SRHQ
10.2%

Коммуникационные услуги

QLVE
10.0%
SRHQ
2.1%

Энергетика

QLVE
6.3%
SRHQ
1.2%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.3%
SRHQ
5.2%

Потребительский циклический сектор

QLVE
4.9%
SRHQ
11.3%

Здравоохранение

QLVE
4.8%
SRHQ
21.4%

Промышленность

QLVE
3.3%
SRHQ
20.4%

Коммунальные услуги

QLVE
2.7%
SRHQ
1.2%

Сырьевые материалы

QLVE
1.9%
SRHQ
2.7%

Недвижимость

QLVE
0.7%
SRHQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с SCHYQLVE с SCHEQLVE с VWO
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с FACGXSRHQ с SCHDSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

QLVE vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLVE c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVESRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.30

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.22

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

5.38

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

19.55

-12.75

QLVE vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и SRHQ

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVESRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-18.50%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.31%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-18.50%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

0.00%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-2.97%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.73%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и SRHQ

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVESRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.71%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

11.12%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

14.78%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

15.96%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.96%

+0.18%

Сравнение комиссий QLVE и SRHQ

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и SRHQ

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SRHQ в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.65%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.67%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and SRHQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.11%) compared to SRHQ (4.71%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 19.19% vs 16.51% for QLVE. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 19.19% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

QLVE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.67% for SRHQ.

QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Northern Trust and SRH. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор