PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLVE с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 6.90%/yr vs 7.75%/yr for LVHD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

QLVE

1 день
-1.34%
1 месяц
-4.56%
6 месяцев
7.02%
С начала года
11.55%
1 год
20.37%
3 года*
14.77%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и LVHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		11.55%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%6.27%

Correlation

The correlation between QLVE and LVHD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.34

The correlation between QLVE and LVHD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVE и LVHD

Секторы
QLVE
LVHD

Технологии

37.3%
3.1%

Финансовые услуги

15.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.4%

Промышленность

6.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
21.8%

Здравоохранение

4.6%
4.4%

Энергетика

4.4%
7.4%

Коммунальные услуги

4.4%
24.8%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

0.1%
15.4%

Технологии

QLVE
37.3%
LVHD
3.1%

Финансовые услуги

QLVE
15.9%
LVHD
8.2%

Коммуникационные услуги

QLVE
10.7%
LVHD
2.6%

Потребительский циклический сектор

QLVE
6.7%
LVHD
7.4%

Промышленность

QLVE
6.3%
LVHD
4.9%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.2%
LVHD
21.8%

Здравоохранение

QLVE
4.6%
LVHD
4.4%

Энергетика

QLVE
4.4%
LVHD
7.4%

Коммунальные услуги

QLVE
4.4%
LVHD
24.8%

Сырьевые материалы

QLVE
3.4%
LVHD

-

Недвижимость

QLVE
0.1%
LVHD
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с VWO
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

QLVE vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVELVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.61

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.42

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.71

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

6.72

-0.44

QLVE vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и LVHD

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVELVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-37.32%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.17%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-14.29%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

-16.75%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

0.00%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.02%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.49%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и LVHD

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVELVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.92%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

8.10%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

10.44%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

13.02%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

15.56%

+0.54%

Сравнение комиссий QLVE и LVHD

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и LVHD

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.71%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and LVHD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (7.45%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LVHD leads with 7.75% vs 6.90% for QLVE. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 7.75% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

LVHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.71% for QLVE.

QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while LVHD is Dividend. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор