PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVE с IDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

QLVE и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVE и IDLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		1.31%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у IDLV с доходностью 3.33%.

QLVE

1 день
0.34%
1 месяц
-5.67%
С начала года
1.31%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.64%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с SCHYQLVE с GEMQLVE с VWOQLVE с SCHEQLVE с FDEM
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD

Сравнение комиссий QLVE и IDLV

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

QLVE vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.58

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.20

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.45

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

9.22

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDLV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между QLVE и IDLV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и IDLV

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности IDLV в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.82%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок QLVE и IDLV

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVEIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-34.65%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.26%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-22.52%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.05%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-5.97%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.19%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и IDLV

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVEIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.21%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

7.12%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

12.50%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

11.73%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

13.38%

+2.24%