Сравнение IBD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IBD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.41% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 7.97% | -1.18% | 1.32% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 12.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
IBD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBD и QQQ
IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
IBD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IBD
QQQ
Сравнение IBD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.00 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 7.32 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IBD и QQQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и QQQ
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.26% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IBD и QQQ
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -82.97% | +66.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -12.62% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -35.12% | +20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -7.86% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -32.99% | +29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.44% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и QQQ
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.44%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 6.61% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 12.82% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 22.70% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 22.38% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 22.25% | -15.50% |