Сравнение QLVE с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
QLVE и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLVE и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVE и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 1.31% | 21.87% | 10.17% | 8.53% | -13.10% | 0.90% | 4.16% | 4.98% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.
QLVE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVE и HYGV
QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
QLVE vs. HYGV — Ранг доходности на риск
QLVE
HYGV
Сравнение QLVE c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVE | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.59 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.57 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.57 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVE | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между QLVE и HYGV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVE и HYGV
Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности HYGV в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 2.82% | 3.14% | 3.11% | 3.00% | 2.48% | 2.57% | 1.66% | 1.27% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок QLVE и HYGV
Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVE | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -23.47% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -4.54% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -17.12% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -1.32% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -3.39% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.94% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVE и HYGV
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVE | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 2.32% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 2.99% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 6.19% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 7.57% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 9.28% | +6.34% |