PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с HUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с HUSV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. QLVE is passively managed, while HUSV is actively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 6.83%/yr vs 5.76%/yr for HUSV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for HUSV.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и HUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у HUSV с доходностью 1.49%.

QLVE

1 день
0.17%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.69%
6 месяцев
15.11%
1 год
26.17%
3 года*
17.20%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

HUSV

1 день
0.66%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.70%
1 год
-0.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и HUSV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.69%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.49%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%3.42%

Correlation

The correlation between QLVE and HUSV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.39

Over the past year, the correlation between QLVE and HUSV has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLVE и HUSV

Секторы
QLVE
HUSV

Технологии

37.3%
25.2%

Финансовые услуги

15.9%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.5%

Промышленность

6.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.2%

Здравоохранение

4.6%
7.2%

Энергетика

4.4%
2.3%

Коммунальные услуги

4.4%
11.8%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Недвижимость

0.1%
9.8%

Технологии

QLVE
37.3%
HUSV
25.2%

Финансовые услуги

QLVE
15.9%
HUSV
14.9%

Коммуникационные услуги

QLVE
10.7%
HUSV
1.4%

Потребительский циклический сектор

QLVE
6.7%
HUSV
7.5%

Промышленность

QLVE
6.3%
HUSV
10.8%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.2%
HUSV
6.2%

Здравоохранение

QLVE
4.6%
HUSV
7.2%

Энергетика

QLVE
4.4%
HUSV
2.3%

Коммунальные услуги

QLVE
4.4%
HUSV
11.8%

Сырьевые материалы

QLVE
3.4%
HUSV
3.0%

Недвижимость

QLVE
0.1%
HUSV
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с VWOQLVE с SCHYQLVE с SCHE
Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с BDGSHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD

Доходность на риск

QLVE vs. HUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c HUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVEHUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.08

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-0.04

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.11

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

-0.25

+8.90

QLVE vs. HUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HUSV равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и HUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и HUSV

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки HUSV в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и HUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEHUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-35.72%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.78%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-9.35%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-17.00%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.35%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-3.61%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.91%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и HUSV

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEHUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

3.07%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

6.66%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

9.26%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

12.04%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

14.47%

+1.57%

Сравнение комиссий QLVE и HUSV

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUSV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и HUSV

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности HUSV в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.64%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and HUSV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (9.47%) compared to HUSV (3.07%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs HUSV's -35.72%.

On 5-year performance, QLVE leads with 6.83% vs 5.76% for HUSV. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 6.83% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

QLVE has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.37% for HUSV.

They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.70% for HUSV.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и HUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор