PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.19%/yr vs 9.87%/yr for GUNR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 18.89%.

QLVE

1 день
-1.09%
1 месяц
4.39%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.50%
1 год
32.36%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и GUNR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		16.77%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%4.18%

Correlation

The correlation between QLVE and GUNR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.60

Over the past year, the correlation between QLVE and GUNR has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLVE и GUNR

Секторы
QLVE
GUNR

Технологии

59.6%
0.5%

Финансовые услуги

38.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

18.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
0.2%

Здравоохранение

7.6%

-

Энергетика

7.2%
30.6%

Промышленность

7.1%
2.3%

Сырьевые материалы

5.5%
44.3%

Коммунальные услуги

5.4%
4.0%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QLVE
59.6%
GUNR
0.5%

Финансовые услуги

QLVE
38.5%
GUNR
2.6%

Коммуникационные услуги

QLVE
18.4%
GUNR
1.6%

Потребительский защитный сектор

QLVE
10.8%
GUNR
11.4%

Потребительский циклический сектор

QLVE
10.4%
GUNR
0.2%

Здравоохранение

QLVE
7.6%
GUNR

-

Энергетика

QLVE
7.2%
GUNR
30.6%

Промышленность

QLVE
7.1%
GUNR
2.3%

Сырьевые материалы

QLVE
5.5%
GUNR
44.3%

Коммунальные услуги

QLVE
5.4%
GUNR
4.0%

Недвижимость

QLVE
0.1%
GUNR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

QLVE vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.73

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.46

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

6.08

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

22.95

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.73

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QLVE и GUNR

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-45.64%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.81%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-19.59%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-24.06%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.81%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-10.40%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.80%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и GUNR

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.23%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

12.55%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

15.14%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

18.98%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

20.42%

-4.63%

Сравнение комиссий QLVE и GUNR

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и GUNR

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности GUNR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.44%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and GUNR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.81%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs GUNR's -45.64%.

On 5-year performance, GUNR leads with 9.87% vs 7.19% for QLVE. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUNR has performed better with a 9.87% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

QLVE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.25% for GUNR.

QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while GUNR is Commodity Producers Equities. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор