PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с FDLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index while FDLO tracks the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.43%/yr vs 10.12%/yr for FDLO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 5.00%.

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

FDLO

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и FDLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.00%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%6.50%

Correlation

The correlation between QLVE and FDLO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.56

The correlation between QLVE and FDLO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVE и FDLO

Секторы
QLVE
FDLO

Технологии

59.6%
33.1%

Финансовые услуги

38.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

18.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.2%

Здравоохранение

7.6%
9.5%

Энергетика

7.2%
3.4%

Промышленность

7.1%
9.1%

Сырьевые материалы

5.5%
1.7%

Коммунальные услуги

5.4%
2.3%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Технологии

QLVE
59.6%
FDLO
33.1%

Финансовые услуги

QLVE
38.5%
FDLO
12.5%

Коммуникационные услуги

QLVE
18.4%
FDLO
10.8%

Потребительский защитный сектор

QLVE
10.8%
FDLO
4.7%

Потребительский циклический сектор

QLVE
10.4%
FDLO
10.2%

Здравоохранение

QLVE
7.6%
FDLO
9.5%

Энергетика

QLVE
7.2%
FDLO
3.4%

Промышленность

QLVE
7.1%
FDLO
9.1%

Сырьевые материалы

QLVE
5.5%
FDLO
1.7%

Коммунальные услуги

QLVE
5.4%
FDLO
2.3%

Недвижимость

QLVE
0.1%
FDLO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS

Доходность на риск

QLVE vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.74

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.48

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.13

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

9.30

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.74

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Просадки

Сравнение просадок QLVE и FDLO

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-34.35%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-7.13%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-13.68%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-19.23%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.91%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-3.38%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.63%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и FDLO

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

1.91%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

6.41%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

8.75%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

13.07%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

15.50%

+0.29%

Сравнение комиссий QLVE и FDLO

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и FDLO

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FDLO в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and FDLO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.82%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, FDLO leads with 10.12% vs 7.43% for QLVE. On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 10.12% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

QLVE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.36% for FDLO.

QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.29% for FDLO.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор