PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с XSLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - QLVD tracks the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index while XSLV tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.83%/yr vs 2.94%/yr for XSLV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for XSLV.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у XSLV с доходностью 6.15%.

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

XSLV

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.31%
1 год
9.97%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и XSLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		6.15%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%7.21%

Correlation

The correlation between QLVD and XSLV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.58

The correlation between QLVD and XSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVD и XSLV

Секторы
QLVD
XSLV

Финансовые услуги

24.3%
37.1%

Промышленность

15.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.2%

Здравоохранение

10.6%
3.7%

Коммунальные услуги

7.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
1.3%

Недвижимость

5.3%
27.5%

Технологии

5.0%
3.1%

Сырьевые материалы

4.3%
2.3%

Энергетика

3.9%
0.7%

Финансовые услуги

QLVD
24.3%
XSLV
37.1%

Промышленность

QLVD
15.3%
XSLV
8.3%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.3%
XSLV
4.2%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
XSLV
3.7%

Коммунальные услуги

QLVD
7.9%
XSLV
10.6%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.7%
XSLV
1.1%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.5%
XSLV
1.3%

Недвижимость

QLVD
5.3%
XSLV
27.5%

Технологии

QLVD
5.0%
XSLV
3.1%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
XSLV
2.3%

Энергетика

QLVD
3.9%
XSLV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с IWMXSLV с VBR

Доходность на риск

QLVD vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDXSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.76

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.21

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.34

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

3.80

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSLV равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QLVD и XSLV

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и XSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-44.34%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-7.46%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-18.35%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-24.72%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-2.77%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-7.29%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.63%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и XSLV

Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 3.02%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.92%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.94%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

13.16%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

16.66%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

19.93%

-5.96%

Сравнение комиссий QLVD и XSLV

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XSLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и XSLV

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности XSLV в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.61%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and XSLV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (3.92%) compared to QLVD (3.02%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs XSLV's -44.34%.

On 5-year performance, QLVD leads with 5.83% vs 2.94% for XSLV. On fees, XSLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVD has performed better with a 5.83% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

QLVD has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.61% for XSLV.

QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.25% for XSLV.

XSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и XSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор