PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVD с XSLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).

QLVD и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVD и XSLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.29%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.45%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%7.21%

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у XSLV с доходностью 2.45%.

QLVD

1 день
2.09%
1 месяц
-5.62%
С начала года
3.29%
6 месяцев
6.74%
1 год
17.40%
3 года*
12.29%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

XSLV

1 день
0.76%
1 месяц
-3.66%
С начала года
2.45%
6 месяцев
3.26%
1 год
5.07%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с SCHYQLVD с LVHIQLVD с IDLVQLVD с LGLV
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с USMVXSLV с FTBFX

Сравнение комиссий QLVD и XSLV

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XSLV в 0.25%.

QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Доходность на риск

QLVD vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDXSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.32

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.58

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.53

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

1.83

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа XSLV равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.32

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между QLVD и XSLV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и XSLV

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности XSLV в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.77%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.70%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Просадки

Сравнение просадок QLVD и XSLV

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и XSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVDXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-44.34%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-11.26%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-24.72%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.25%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.37%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.25%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и XSLV

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVDXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.54%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.88%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

15.88%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

16.68%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

19.93%

-5.91%