PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVD с TDTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).

QLVD и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVD и TDTF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		4.17%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 0.50%.

QLVD

1 день
0.84%
1 месяц
-3.42%
С начала года
4.17%
6 месяцев
7.23%
1 год
18.25%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с SCHYQLVD с LVHIQLVD с IDLVQLVD с LGLV
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с TIPTDTF с JSCPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD

Сравнение комиссий QLVD и TDTF

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.

QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

QLVD vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDTDTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.45

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.46

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

5.43

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа TDTF равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между QLVD и TDTF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и TDTF

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TDTF в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.74%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Просадки

Сравнение просадок QLVD и TDTF

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и TDTF.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVDTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-12.02%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-2.56%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-12.02%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-1.03%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-2.94%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.69%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и TDTF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVDTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

1.15%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

2.11%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

3.81%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

5.70%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

5.08%

+8.94%