PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLVD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. QLVD is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 6.99%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

QLVD

1 день
0.14%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
6.21%
С начала года
7.21%
1 год
12.23%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и TAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		7.21%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.26%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.06%

Correlation

The correlation between QLVD and TAIL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

-0.41

The correlation between QLVD and TAIL shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVD и TAIL

Секторы
QLVD
TAIL

Финансовые услуги

24.8%
11.1%

Промышленность

15.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.5%

Здравоохранение

10.6%
8.3%

Коммунальные услуги

7.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.9%

Технологии

5.3%
39.0%

Недвижимость

5.3%
1.8%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Энергетика

3.8%
3.1%

Финансовые услуги

QLVD
24.8%
TAIL
11.1%

Промышленность

QLVD
15.2%
TAIL
7.8%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.0%
TAIL
4.5%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
TAIL
8.3%

Коммунальные услуги

QLVD
7.6%
TAIL
2.1%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.6%
TAIL
10.6%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.6%
TAIL
9.9%

Технологии

QLVD
5.3%
TAIL
39.0%

Недвижимость

QLVD
5.3%
TAIL
1.8%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
TAIL
1.7%

Энергетика

QLVD
3.8%
TAIL
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с IDLVQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

QLVD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.96

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-1.36

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.84

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.68

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

-1.45

+5.35

QLVD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVD и TAIL

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-52.36%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.02%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-21.60%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-38.44%

+14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-52.02%

+49.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-29.39%

+24.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.64%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и TAIL

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.94%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.67%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

8.52%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

14.90%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

14.87%

-0.96%

Сравнение комиссий QLVD и TAIL

QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и TAIL

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.00%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and TAIL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (2.24%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, QLVD leads with 6.99% vs -8.84% for TAIL. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVD has performed better with a 6.99% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

QLVD has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.95% for TAIL.

They also come from different issuers: Northern Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.59% for TAIL.

QLVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор