PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. QLVD is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.83%/yr vs -8.38%/yr for TAIL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и TAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.02%

Correlation

The correlation between QLVD and TAIL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.41

The correlation between QLVD and TAIL shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVD и TAIL

Секторы
QLVD
TAIL

Финансовые услуги

24.3%
11.8%

Промышленность

15.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.9%

Здравоохранение

10.6%
8.5%

Коммунальные услуги

7.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.1%

Недвижимость

5.3%
1.9%

Технологии

5.0%
35.6%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Энергетика

3.9%
3.5%

Финансовые услуги

QLVD
24.3%
TAIL
11.8%

Промышленность

QLVD
15.3%
TAIL
8.3%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.3%
TAIL
4.9%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
TAIL
8.5%

Коммунальные услуги

QLVD
7.9%
TAIL
2.4%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.7%
TAIL
11.2%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.5%
TAIL
10.1%

Недвижимость

QLVD
5.3%
TAIL
1.9%

Технологии

QLVD
5.0%
TAIL
35.6%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
TAIL
1.8%

Энергетика

QLVD
3.9%
TAIL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

QLVD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-1.03

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-1.46

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.83

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.80

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

-2.01

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-1.03

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.57

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.48

+0.96

Просадки

Сравнение просадок QLVD и TAIL

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-52.36%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.95%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-20.65%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-38.44%

+14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-51.56%

+45.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-29.12%

+23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.35%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и TAIL

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

0.86%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.45%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

8.51%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

14.90%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

14.94%

-0.97%

Сравнение комиссий QLVD и TAIL

QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и TAIL

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and TAIL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (3.02%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, QLVD leads with 5.83% vs -8.38% for TAIL. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVD has performed better with a 5.83% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.78% for QLVD.

They also come from different issuers: Northern Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.59% for TAIL.

QLVD currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор