PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с TAIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. QLVD is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.94%/yr vs -8.10%/yr for TAIL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.23%.

QLVD

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.53%
1 год
7.61%
3 года*
11.79%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.23%
1 год
-7.80%
3 года*
-5.16%
5 лет*
-8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и TAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.00%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.26%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.23%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.06%

Correlation

The correlation between QLVD and TAIL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

-0.41

The correlation between QLVD and TAIL shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVD и TAIL

Секторы
QLVD
TAIL

Финансовые услуги

24.8%
11.1%

Промышленность

15.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.5%

Здравоохранение

10.6%
8.3%

Коммунальные услуги

7.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.9%

Технологии

5.3%
39.0%

Недвижимость

5.3%
1.8%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Энергетика

3.8%
3.1%

Финансовые услуги

QLVD
24.8%
TAIL
11.1%

Промышленность

QLVD
15.2%
TAIL
7.8%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.0%
TAIL
4.5%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
TAIL
8.3%

Коммунальные услуги

QLVD
7.6%
TAIL
2.1%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.6%
TAIL
10.6%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.6%
TAIL
9.9%

Технологии

QLVD
5.3%
TAIL
39.0%

Недвижимость

QLVD
5.3%
TAIL
1.8%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
TAIL
1.7%

Энергетика

QLVD
3.8%
TAIL
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с IDLVQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

QLVD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.93

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
-1.32

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.85

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.71

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

-1.58

+4.11

QLVD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVD и TAIL

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-52.36%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-11.10%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-20.78%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-38.44%

+14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-51.07%

+45.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-29.24%

+24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.95%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и TAIL

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.91%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

6.59%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

8.48%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

14.90%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

14.91%

-0.96%

Сравнение комиссий QLVD и TAIL

QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и TAIL

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TAIL в 2.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.12%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.90%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and TAIL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (2.91%) compared to TAIL (1.91%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, QLVD leads with 5.94% vs -8.10% for TAIL. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVD has performed better with a 5.94% return vs -8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

QLVD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.90% for TAIL.

They also come from different issuers: Northern Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.59% for TAIL.

QLVD currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор