Сравнение QLVD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QLVD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLVD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 3.29% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.35% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 8.39% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVD показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
QLVD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVD и SPY
QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
QLVD vs. SPY — Ранг доходности на риск
QLVD
SPY
Сравнение QLVD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.93 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.45 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.53 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 7.30 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.93 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между QLVD и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и SPY
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.77% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QLVD и SPY
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -55.19% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -12.05% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -24.50% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -6.24% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -9.09% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.52% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и SPY
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.23% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.31% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.47% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 19.05% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 17.06% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 17.92% | -3.90% |