PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с QLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds from Northern Trust - QLVD tracks the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index while QLV tracks the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.83%/yr vs 10.73%/yr for QLV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 5.48%.

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%

Correlation

The correlation between QLVD and QLV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.70

The correlation between QLVD and QLV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVD и QLV

Секторы
QLVD
QLV

Финансовые услуги

24.3%
12.3%

Промышленность

15.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

11.3%
8.5%

Здравоохранение

10.6%
12.7%

Коммунальные услуги

7.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.8%

Недвижимость

5.3%
1.7%

Технологии

5.0%
28.6%

Сырьевые материалы

4.3%
2.4%

Энергетика

3.9%
5.8%

Финансовые услуги

QLVD
24.3%
QLV
12.3%

Промышленность

QLVD
15.3%
QLV
6.3%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.3%
QLV
8.5%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
QLV
12.7%

Коммунальные услуги

QLVD
7.9%
QLV
6.5%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.7%
QLV
8.4%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.5%
QLV
6.8%

Недвижимость

QLVD
5.3%
QLV
1.7%

Технологии

QLVD
5.0%
QLV
28.6%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
QLV
2.4%

Энергетика

QLVD
3.9%
QLV
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV

Доходность на риск

QLVD vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.85

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.68

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.28

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

9.69

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QLV равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.85

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Просадки

Сравнение просадок QLVD и QLV

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-33.71%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-6.19%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-12.05%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-17.93%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-0.81%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.00%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.45%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и QLV

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.61%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

5.34%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

7.65%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

12.64%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

16.57%

-2.60%

Сравнение комиссий QLVD и QLV

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и QLV

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности QLV в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and QLV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (3.02%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs 5.83% for QLVD. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

QLVD has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.52% for QLV.

QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.22% for QLV.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор