PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с QLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVD с QLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV).

QLVD и QLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVD и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.29%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		0.10%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 0.10%.

QLVD

1 день
2.09%
1 месяц
-5.62%
С начала года
3.29%
6 месяцев
6.74%
1 год
17.40%
3 года*
12.29%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

QLV

1 день
1.54%
1 месяц
-3.92%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.74%
1 год
10.86%
3 года*
13.76%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с SCHYQLVD с LVHIQLVD с IDLVQLVD с LGLV
Часто сравнивают с QLV:
QLV с XRLVQLV с IUSQLV с USMVQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с ^GSPC

Сравнение комиссий QLVD и QLV

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.

QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

QLVD vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDQLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.86

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.31

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.19

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

6.18

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа QLV равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.86

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между QLVD и QLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и QLV

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности QLV в 1.60%

TTM2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.77%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.60%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%

Просадки

Сравнение просадок QLVD и QLV

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и QLV.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVDQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-33.71%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-9.75%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-17.93%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.29%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.08%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.88%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и QLV

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVDQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.18%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

5.81%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

12.74%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

12.73%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

16.75%

-2.73%