PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVD с ONEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

QLVD и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVD и ONEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		4.17%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 1.58%.

QLVD

1 день
0.84%
1 месяц
-3.42%
С начала года
4.17%
6 месяцев
7.23%
1 год
18.25%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с SCHYQLVD с LVHIQLVD с IDLVQLVD с LGLV
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Сравнение комиссий QLVD и ONEV

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

QLVD vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDONEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.56

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.90

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.77

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

3.11

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.56

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Корреляция

Корреляция между QLVD и ONEV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и ONEV

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ONEV в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.74%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок QLVD и ONEV

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и ONEV.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVDONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-39.72%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.78%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-18.52%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.39%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-3.93%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.66%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и ONEV

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVDONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.78%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.05%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

14.77%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

14.58%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

16.99%

-2.97%