PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с KONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с KONG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and KONG (Formidable Fortress ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. QLVD is passively managed, while KONG is actively managed. Over the past 3 years, QLVD returned 11.60%/yr vs 9.34%/yr for KONG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.89%/yr for KONG.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и KONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Formidable Fortress ETF (KONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLVD показывает доходность 2.66%, а KONG немного ниже – 2.62%.

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

KONG

1 день
-0.02%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.53%
1 год
7.33%
3 года*
9.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и KONG

2026 (YTD)20252024202320222021
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%2.25%
KONG
Formidable Fortress ETF		2.62%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%

Correlation

The correlation between QLVD and KONG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.59

The correlation between QLVD and KONG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVD и KONG

Секторы
QLVD
KONG

Финансовые услуги

24.3%
9.3%

Промышленность

15.3%
15.7%

Потребительский защитный сектор

11.3%
3.4%

Здравоохранение

10.6%
13.3%

Коммунальные услуги

7.9%

-

Коммуникационные услуги

6.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
2.9%

Недвижимость

5.3%
6.1%

Технологии

5.0%
33.1%

Сырьевые материалы

4.3%
3.6%

Энергетика

3.9%
5.0%

Финансовые услуги

QLVD
24.3%
KONG
9.3%

Промышленность

QLVD
15.3%
KONG
15.7%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.3%
KONG
3.4%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
KONG
13.3%

Коммунальные услуги

QLVD
7.9%
KONG

-

Коммуникационные услуги

QLVD
6.7%
KONG
7.7%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.5%
KONG
2.9%

Недвижимость

QLVD
5.3%
KONG
6.1%

Технологии

QLVD
5.0%
KONG
33.1%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
KONG
3.6%

Энергетика

QLVD
3.9%
KONG
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Formidable Fortress ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с LVHD

Доходность на риск

QLVD vs. KONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c KONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Formidable Fortress ETF (KONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDKONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.68

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.02

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.86

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

3.46

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. KONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KONG равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и KONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDKONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QLVD и KONG

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки KONG в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и KONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDKONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-19.98%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.54%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-15.48%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-0.91%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.81%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.12%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и KONG

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Formidable Fortress ETF (KONG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDKONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.26%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.52%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.84%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

14.59%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

14.59%

-0.62%

Сравнение комиссий QLVD и KONG

QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии KONG в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и KONG

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности KONG в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and KONG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (3.02%) compared to KONG (2.26%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs KONG's -19.98%.

On 3-year performance, QLVD leads with 11.60% vs 9.34% for KONG. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, KONG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLVD has performed better with a 11.60% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

QLVD has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.36% for KONG.

They also come from different issuers: Northern Trust and Formidable Asset Management. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.89% for KONG.

KONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и KONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор