Сравнение QLVD с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
QLVD и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QLVD и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVD и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 4.17% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.35% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVD показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
QLVD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVD и HDMV
QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
QLVD vs. HDMV — Ранг доходности на риск
QLVD
HDMV
Сравнение QLVD c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVD | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.02 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.43 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 8.61 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVD | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между QLVD и HDMV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и HDMV
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.74% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок QLVD и HDMV
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVD | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -32.01% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -8.73% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -24.11% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.54% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.83% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.46% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и HDMV
Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 4.98%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVD | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.40% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 8.26% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 13.16% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 11.94% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 13.23% | +0.79% |