PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с ENFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.83%/yr vs 19.91%/yr for ENFR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.60%.

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и ENFR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%-2.51%

Correlation

The correlation between QLVD and ENFR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.43

Over the past year, the correlation between QLVD and ENFR has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLVD и ENFR

Секторы
QLVD
ENFR

Финансовые услуги

24.3%
0.2%

Промышленность

15.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

11.3%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Коммунальные услуги

7.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Недвижимость

5.3%

-

Технологии

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Энергетика

3.9%
98.8%

Финансовые услуги

QLVD
24.3%
ENFR
0.2%

Промышленность

QLVD
15.3%
ENFR
3.4%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.3%
ENFR

-

Здравоохранение

QLVD
10.6%
ENFR

-

Коммунальные услуги

QLVD
7.9%
ENFR
1.0%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.7%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.5%
ENFR

-

Недвижимость

QLVD
5.3%
ENFR

-

Технологии

QLVD
5.0%
ENFR

-

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
ENFR

-

Энергетика

QLVD
3.9%
ENFR
98.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

QLVD vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.75

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.41

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.95

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

8.06

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ENFR равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.75

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.04

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QLVD и ENFR

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-68.28%

+40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.64%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-15.58%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-20.29%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-4.95%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-15.98%

+10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.16%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и ENFR

Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 3.02%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

6.18%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.47%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

14.64%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

19.30%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

24.69%

-10.72%

Сравнение комиссий QLVD и ENFR

QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и ENFR

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ENFR в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and ENFR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to QLVD (3.02%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs ENFR's -68.28%.

On 5-year performance, ENFR leads with 19.91% vs 5.83% for QLVD. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 19.91% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 2.78% for QLVD.

QLVD is categorized as Volatility Hedged Equity, while ENFR is Energy Equities. QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Northern Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор