Сравнение QLVD с DEEP
QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) are both exchange-traded funds - QLVD is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 7.02%/yr vs 6.44%/yr for DEEP. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.80%/yr for DEEP.
Доходность
Сравнение доходности QLVD и DEEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLVD показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у DEEP с доходностью 23.97%.
QLVD
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- 4.96%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.49%
DEEP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 23.97%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 8.35%
- Всё время*
- 7.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.54K | $60.78K | $48.37K | |
| $71.82K | $54.04K | $58.79K |
Сравнение доходности по годам QLVD и DEEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 9.41% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.26% |
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 23.97% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 4.09% |
Correlation
The correlation between QLVD and DEEP is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between QLVD and DEEP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QLVD и DEEP
Секторы
QLVD
DEEP
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
QLVD
DEEP
Промышленность
QLVD
DEEP
Потребительский защитный сектор
QLVD
DEEP
Здравоохранение
QLVD
DEEP
Коммунальные услуги
QLVD
DEEP
-
Технологии
QLVD
DEEP
Энергетика
QLVD
DEEP
Коммуникационные услуги
QLVD
DEEP
Недвижимость
QLVD
DEEP
Потребительский циклический сектор
QLVD
DEEP
Сырьевые материалы
QLVD
DEEP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLVD vs. DEEP — Ранг доходности на риск
QLVD
DEEP
Сравнение QLVD c DEEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLVD | DEEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.92 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 8.78 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLVD и DEEP
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и DEEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLVD | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -52.52% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -11.87% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -28.40% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -28.40% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -10.26% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.93% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и DEEP
Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 2.63%, в то время как у Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLVD | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 5.34% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 12.56% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 18.41% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 21.54% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 24.22% | -10.33% |
Сравнение комиссий QLVD и DEEP
QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и DEEP
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности DEEP в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.84% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.93% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLVD and DEEP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEEP has higher volatility (5.34%) compared to QLVD (2.63%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs DEEP's -52.52%.
On 5-year performance, QLVD leads with 7.02% vs 6.44% for DEEP. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QLVD has performed better with a 7.02% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.
QLVD has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.84% for DEEP.
QLVD is categorized as Quality Factor, while DEEP is Small Cap Value Equities. QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.80% for DEEP.
DEEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLVD и DEEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор