Сравнение QLVD с DEEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP).
QLVD и DEEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLVD и DEEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVD и DEEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 3.29% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.35% |
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 2.58% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVD показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у DEEP с доходностью 2.58%.
QLVD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
DEEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVD и DEEP
QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.
Доходность на риск
QLVD vs. DEEP — Ранг доходности на риск
QLVD
DEEP
Сравнение QLVD c DEEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVD | DEEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.88 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.40 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.41 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 4.13 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVD | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.88 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между QLVD и DEEP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и DEEP
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DEEP в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.77% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок QLVD и DEEP
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и DEEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVD | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -52.52% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -13.91% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -28.40% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -6.29% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.53% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.74% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и DEEP
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеют волатильность 5.23% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVD | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.23% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 13.45% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 22.83% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 21.71% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 24.27% | -10.25% |