Сравнение QLV с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
QLV и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLV и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.29% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
QLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и VSMV
QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
QLV vs. VSMV — Ранг доходности на риск
QLV
VSMV
Сравнение QLV c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.40 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.02 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.81 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 9.72 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.40 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QLV и VSMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и VSMV
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и VSMV
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -31.33% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -10.43% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -17.96% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.57% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.46% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.95% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и VSMV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.76% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 6.73% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 13.40% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 12.92% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 15.14% | +1.60% |