PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index, while DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLV returned 10.73%/yr vs 6.82%/yr for DVOL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QLV charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности QLV и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и DVOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%2.39%

Correlation

The correlation between QLV and DVOL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between QLV and DVOL shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLV и DVOL

Секторы
QLV
DVOL

Технологии

28.6%
4.7%

Здравоохранение

12.7%
3.7%

Финансовые услуги

12.3%
18.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.4%

Коммунальные услуги

6.5%
3.0%

Промышленность

6.3%
16.6%

Энергетика

5.8%
14.0%

Сырьевые материалы

2.4%
6.0%

Недвижимость

1.7%
12.1%

Технологии

QLV
28.6%
DVOL
4.7%

Здравоохранение

QLV
12.7%
DVOL
3.7%

Финансовые услуги

QLV
12.3%
DVOL
18.8%

Потребительский защитный сектор

QLV
8.5%
DVOL
8.2%

Коммуникационные услуги

QLV
8.4%
DVOL
3.6%

Потребительский циклический сектор

QLV
6.8%
DVOL
9.4%

Коммунальные услуги

QLV
6.5%
DVOL
3.0%

Промышленность

QLV
6.3%
DVOL
16.6%

Энергетика

QLV
5.8%
DVOL
14.0%

Сырьевые материалы

QLV
2.4%
DVOL
6.0%

Недвижимость

QLV
1.7%
DVOL
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

QLV vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.07

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.19

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.08

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

0.30

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.07

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Просадки

Сравнение просадок QLV и DVOL

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-38.26%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-9.82%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-11.66%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-24.65%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-4.85%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-7.17%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.87%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и DVOL

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 1.61%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.91%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

9.35%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

11.79%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

14.40%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.72%

-1.15%

Сравнение комиссий QLV и DVOL

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и DVOL

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLV and DVOL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (2.91%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs 6.82% for DVOL. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

QLV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.68% for DVOL.

QLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVOL is Momentum. QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.60% for DVOL.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор