PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLTY с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с VFQY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. QLTY is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past year, QLTY returned 26.75% vs 23.72% for VFQY. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 15.93%.

QLTY

1 день
-0.12%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
10.75%
С начала года
11.50%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.11%

VFQY

1 день
-0.21%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
12.18%
С начала года
15.93%
1 год
23.72%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
Всё время*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLTY

GMO U.S. Quality ETF
$17.65M$16.37M$19.31M

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ETF
$1.04M$1.01M$1.07M

Сравнение доходности по годам QLTY и VFQY

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		11.50%21.26%21.02%5.25%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		15.93%10.24%12.93%9.15%

Correlation

The correlation between QLTY and VFQY is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between QLTY and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и VFQY

Секторы
QLTY
VFQY

Технологии

39.6%
25.8%

Здравоохранение

22.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.8%

Финансовые услуги

8.1%
18.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
13.3%

Промышленность

4.5%
16.8%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QLTY
39.6%
VFQY
25.8%

Здравоохранение

QLTY
22.6%
VFQY
8.9%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.0%
VFQY
2.8%

Финансовые услуги

QLTY
8.1%
VFQY
18.9%

Потребительский защитный сектор

QLTY
7.3%
VFQY
9.2%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.0%
VFQY
13.3%

Промышленность

QLTY
4.5%
VFQY
16.8%

Сырьевые материалы

QLTY

-

VFQY
2.2%

Энергетика

QLTY

-

VFQY
2.2%

Недвижимость

QLTY

-

VFQY

-

Коммунальные услуги

QLTY

-

VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

QLTY vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLTY c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.78

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.58

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.61

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

9.87

-0.60

QLTY vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и VFQY

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-37.41%

+20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.12%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.21%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-6.56%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.41%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и VFQY

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 3.32% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.45%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.53%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

13.37%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

18.30%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

20.73%

-6.21%

Сравнение комиссий QLTY и VFQY

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и VFQY

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VFQY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.70%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.02%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and VFQY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFQY has higher volatility (3.45%) compared to QLTY (3.32%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs VFQY's -37.41%.

On 1-year performance, QLTY leads with 26.75% vs 23.72% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 26.75% return vs 23.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

VFQY has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.70% for QLTY.

They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.13% for VFQY.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор