PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLTY с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с ROE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Quality Factor funds. QLTY is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, QLTY returned 26.75% vs 36.08% for ROE. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 24.04%.

QLTY

1 день
-0.12%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
10.75%
С начала года
11.50%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.11%

ROE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
19.97%
С начала года
24.04%
1 год
36.08%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLTY

GMO U.S. Quality ETF
$17.65M$16.37M$19.31M

ROE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
$1.10M$1.09M$951.90K

Сравнение доходности по годам QLTY и ROE

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		11.50%21.26%21.02%5.25%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		24.04%17.20%18.34%8.78%

Correlation

The correlation between QLTY and ROE is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between QLTY and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и ROE

Секторы
QLTY
ROE

Технологии

39.6%
33.9%

Здравоохранение

22.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.1%

Финансовые услуги

8.1%
11.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
11.0%

Промышленность

4.5%
9.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

2.9%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

QLTY
39.6%
ROE
33.9%

Здравоохранение

QLTY
22.6%
ROE
10.2%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.0%
ROE
11.1%

Финансовые услуги

QLTY
8.1%
ROE
11.9%

Потребительский защитный сектор

QLTY
7.3%
ROE
4.9%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.0%
ROE
11.0%

Промышленность

QLTY
4.5%
ROE
9.0%

Сырьевые материалы

QLTY

-

ROE
1.0%

Энергетика

QLTY

-

ROE
2.9%

Недвижимость

QLTY

-

ROE
2.0%

Коммунальные услуги

QLTY

-

ROE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

QLTY vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLTY c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.41

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.20

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.19

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

17.82

-8.56

QLTY vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и ROE

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-19.10%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.66%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.06%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.53%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.03%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и ROE

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 3.32%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.90%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.85%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

15.08%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

15.90%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

15.90%

-1.38%

Сравнение комиссий QLTY и ROE

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и ROE

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ROE в 0.98%

ПозицияTTM202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.70%0.73%0.79%0.15%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.98%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and ROE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.90%) compared to QLTY (3.32%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 36.08% vs 26.75% for QLTY. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 36.08% return vs 26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

ROE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.70% for QLTY.

They also come from different issuers: GMO and Astoria. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор