PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLTY с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с QLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both Quality Factor funds - QLTY tracks the S&P 500 while QLV tracks the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 26.75% vs 16.89% for QLV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 10.87%.

QLTY

1 день
-0.12%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
10.75%
С начала года
11.50%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.11%

QLV

1 день
0.24%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
7.76%
С начала года
10.87%
1 год
16.89%
3 года*
16.06%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
Всё время*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLTY

GMO U.S. Quality ETF
$17.65M$16.37M$19.31M

QLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
$528.94K$467.98K$515.96K

Сравнение доходности по годам QLTY и QLV

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		11.50%21.26%21.02%5.25%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		10.87%12.28%18.08%4.71%

Correlation

The correlation between QLTY and QLV is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between QLTY and QLV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLTY и QLV

Секторы
QLTY
QLV

Технологии

39.6%
30.2%

Здравоохранение

22.6%
14.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
7.4%

Финансовые услуги

8.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.4%

Промышленность

4.5%
6.3%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Энергетика

-

6.5%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

QLTY
39.6%
QLV
30.2%

Здравоохранение

QLTY
22.6%
QLV
14.1%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.0%
QLV
7.4%

Финансовые услуги

QLTY
8.1%
QLV
12.3%

Потребительский защитный сектор

QLTY
7.3%
QLV
7.8%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.0%
QLV
6.4%

Промышленность

QLTY
4.5%
QLV
6.3%

Сырьевые материалы

QLTY

-

QLV
1.3%

Энергетика

QLTY

-

QLV
6.5%

Недвижимость

QLTY

-

QLV
1.4%

Коммунальные услуги

QLTY

-

QLV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с DEUSQLV с MGV

Доходность на риск

QLTY vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLTY c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.17

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.17

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.74

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

11.29

-2.03

QLTY vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и QLV

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-33.71%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.19%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.93%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.50%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и QLV

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.38%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

6.03%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

7.82%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

12.64%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

16.42%

-1.90%

Сравнение комиссий QLTY и QLV

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и QLV

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности QLV в 1.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.70%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.50%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and QLV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLTY has higher volatility (3.32%) compared to QLV (2.38%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs QLV's -33.71%.

On 1-year performance, QLTY leads with 26.75% vs 16.89% for QLV. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 26.75% return vs 16.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

QLV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.70% for QLTY.

QLTY tracks S&P 500, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: GMO and Northern Trust. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.22% for QLV.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор