PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с MSIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с MSIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и MSC Income Fund, Inc. (MSIF).

QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTY и MSIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и MSC Income Fund, Inc. (MSIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и MSIF

2026 (YTD)2025
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%16.62%
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		-4.49%-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у MSIF с доходностью -4.49%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSIF

1 день
2.78%
1 месяц
1.70%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

MSC Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с MSIF:
MSIF с MAINMSIF с MSSGXMSIF с TSLXMSIF с PAAMSIF с HDVMSIF с EPOLMSIF с OBDC

Доходность на риск

QLTY vs. MSIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MSIF
Ранг доходности на риск MSIF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c MSIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и MSC Income Fund, Inc. (MSIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYMSIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.58

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.69

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.55

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

-0.92

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. MSIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MSIF равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и MSIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYMSIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.58

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

-0.36

+1.54

Корреляция

Корреляция между QLTY и MSIF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и MSIF

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MSIF в 11.82%

TTM202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		11.82%10.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и MSIF

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки MSIF в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и MSIF.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYMSIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-30.63%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-30.63%

+18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-24.62%

+15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-15.40%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

18.21%

-15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и MSIF

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.28%, в то время как у MSC Income Fund, Inc. (MSIF) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYMSIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

8.68%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

20.22%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

30.73%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

29.94%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

29.94%

-15.13%