Сравнение QLTY с MSIF
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while MSIF (MSC Income Fund, Inc.) is a stock. Over the past year, QLTY returned 23.44% vs -24.92% for MSIF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и MSIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у MSIF с доходностью -10.68%.
QLTY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSIF
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- -24.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTY и MSIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 5.56% | 16.38% |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | -10.68% | -6.00% |
Correlation
The correlation between QLTY and MSIF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. MSIF — Ранг доходности на риск
QLTY
MSIF
Сравнение QLTY c MSIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и MSC Income Fund, Inc. (MSIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTY | MSIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.93 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | -1.44 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTY и MSIF
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки MSIF в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и MSIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | MSIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -30.63% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -26.92% | +15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -29.51% | +26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -16.74% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 17.33% | -14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и MSIF
Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 4.05%, в то время как у MSC Income Fund, Inc. (MSIF) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | MSIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 7.97% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 18.77% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 27.00% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 29.47% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 29.47% | -14.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и MSIF
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MSIF в 12.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 12.64% | 10.96% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.72% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
QLTY and MSIF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIF has higher volatility (7.97%) compared to QLTY (4.05%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs MSIF's -30.63%.
QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и MSIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор