PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с JIRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. QLTY is passively managed, while JIRE is actively managed. Over the past year, QLTY returned 27.39% vs 19.81% for JIRE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for JIRE.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLTY показывает доходность 7.36%, а JIRE немного выше – 7.72%.

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIRE

1 день
-0.82%
1 месяц
3.07%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.81%
3 года*
16.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и JIRE

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%21.26%21.02%5.68%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		7.72%31.83%3.15%7.10%

Correlation

The correlation between QLTY and JIRE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between QLTY and JIRE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и JIRE

Секторы
QLTY
JIRE

Технологии

36.5%
11.3%

Здравоохранение

24.5%
10.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.0%

Финансовые услуги

7.4%
25.9%

Промышленность

3.6%
18.8%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Технологии

QLTY
36.5%
JIRE
11.3%

Здравоохранение

QLTY
24.5%
JIRE
10.4%

Коммуникационные услуги

QLTY
10.9%
JIRE
4.1%

Потребительский защитный сектор

QLTY
9.1%
JIRE
6.8%

Потребительский циклический сектор

QLTY
8.1%
JIRE
8.0%

Финансовые услуги

QLTY
7.4%
JIRE
25.9%

Промышленность

QLTY
3.6%
JIRE
18.8%

Сырьевые материалы

QLTY

-

JIRE
5.3%

Энергетика

QLTY

-

JIRE
3.7%

Недвижимость

QLTY

-

JIRE
1.2%

Коммунальные услуги

QLTY

-

JIRE
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV

Доходность на риск

QLTY vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYJIREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.28

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.86

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.69

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

6.14

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа JIRE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.28

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.04

+0.48

Просадки

Сравнение просадок QLTY и JIRE

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и JIRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-16.11%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.77%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.53%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.03%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.23%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и JIRE

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 2.64%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.08%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.80%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

15.56%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.28%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

16.28%

-1.64%

Сравнение комиссий QLTY и JIRE

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и JIRE

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности JIRE в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.78%2.99%3.03%2.74%2.62%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and JIRE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (5.08%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs JIRE's -16.11%.

On 1-year performance, QLTY leads with 27.39% vs 19.81% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 27.39% return vs 19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

JIRE has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.71% for QLTY.

QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while JIRE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: GMO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.24% for JIRE.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и JIRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор