PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с JIRE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).

QLTY и JIRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTY и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и JIRE

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%5.68%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		1.15%31.83%3.15%7.10%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 1.15%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIRE

1 день
3.19%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
6.09%
1 год
22.44%
3 года*
14.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с AVDVJIRE с DFAI

Сравнение комиссий QLTY и JIRE

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

QLTY
GMO U.S. Quality ETF
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

QLTY vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYJIREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.27

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.79

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.80

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

6.92

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIRE равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.98

+0.20

Корреляция

Корреляция между QLTY и JIRE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и JIRE

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности JIRE в 2.96%

TTM2025202420232022
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%0.00%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.96%2.99%3.03%2.74%2.62%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и JIRE

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и JIRE.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-16.11%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.77%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-8.47%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.01%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.06%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и JIRE

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.28%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.96%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.37%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

17.81%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.14%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

16.14%

-1.33%