PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с SPDW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

QLTI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и SPDW

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-6.11%17.12%-8.17%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.79%34.75%-4.28%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 2.79%.

QLTI

1 день
2.52%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-2.13%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
3.30%
1 месяц
-8.46%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.61%
1 год
29.84%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с IPOSQLTI с CILQLTI с DWXQLTI с VIDIQLTI с FDT
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий QLTI и SPDW

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

QLTI
GMO International Quality ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

QLTI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTISPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.71

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.34

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.49

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

9.76

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTISPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.71

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.21

-0.17

Корреляция

Корреляция между QLTI и SPDW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и SPDW

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPDW в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTI
GMO International Quality ETF		0.55%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.21%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и SPDW

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-60.02%

+45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.55%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-8.63%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-13.01%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.94%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и SPDW

Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 6.67%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.31%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

11.51%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

17.57%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.26%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.15%

-0.92%