PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTI с SCHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTI (GMO International Quality ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. QLTI is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past year, QLTI returned 3.61% vs 32.67% for SCHF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности QLTI и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.56%.

QLTI

1 день
-0.57%
1 месяц
2.60%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.16%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
-0.86%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.62%
1 год
32.67%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.84%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTI и SCHF

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-1.50%17.12%-8.17%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.56%34.55%-4.41%

Correlation

The correlation between QLTI and SCHF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between QLTI and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с CILQLTI с GMOVQLTI с QLTYQLTI с DWXQLTI с KEMXQLTI с VIDI
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

QLTI vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTISCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.09

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.87

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.86

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

11.11

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTISCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.09

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.21

Просадки

Сравнение просадок QLTI и SCHF

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTISCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-34.87%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.48%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-0.86%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-7.38%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.95%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и SCHF

Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 4.91%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTISCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.66%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

13.34%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.74%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

16.39%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

17.18%

-0.49%

Сравнение комиссий QLTI и SCHF

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и SCHF

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTI
GMO International Quality ETF		0.53%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

QLTI and SCHF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.66%) compared to QLTI (4.91%). In terms of maximum drawdown, QLTI dropped -14.82% vs SCHF's -34.87%.

On 1-year performance, SCHF leads with 32.67% vs 3.61% for QLTI. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QLTI has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHF has performed better with a 32.67% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.53% for QLTI.

They also come from different issuers: GMO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTI и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор