PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

QLTI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и JIVE

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-5.05%17.12%-8.17%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

QLTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.23%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с IPOSQLTI с DWXQLTI с CILQLTI с FDTQLTI с VIDI
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий QLTI и JIVE

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

QLTI
GMO International Quality ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

QLTI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTIJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.59

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

3.27

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.51

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.69

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

15.22

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.59

-2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.93

-1.84

Корреляция

Корреляция между QLTI и JIVE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и JIVE

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
QLTI
GMO International Quality ETF		0.54%0.52%0.19%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и JIVE

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-13.79%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.96%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-6.09%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-1.96%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.90%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и JIVE

Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 6.24%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.00%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.11%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.94%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.85%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.85%

+1.38%