Сравнение QLTI с JIVE
QLTI (GMO International Quality ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QLTI returned 6.27% vs 38.07% for JIVE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности QLTI и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.
QLTI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTI и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | 0.96% | 17.12% | -7.94% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 16.06% | 49.80% | -3.09% |
Correlation
The correlation between QLTI and JIVE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between QLTI and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTI vs. JIVE — Ранг доходности на риск
QLTI
JIVE
Сравнение QLTI c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTI | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.62 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 13.60 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTI и JIVE
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTI | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -13.79% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -10.57% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -1.47% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.95% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.81% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и JIVE
Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 3.60%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTI | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.14% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 13.17% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 15.13% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.09% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.09% | +1.47% |
Сравнение комиссий QLTI и JIVE
QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и JIVE
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности JIVE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JIVE JPMorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.61% | 0.52% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLTI and JIVE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIVE has higher volatility (4.14%) compared to QLTI (3.60%). In terms of maximum drawdown, QLTI dropped -14.82% vs JIVE's -13.79%.
On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 6.27% for QLTI. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QLTI has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.61% for QLTI.
They also come from different issuers: GMO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.55% for JIVE.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTI и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор