PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с IPOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

QLTI и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и IPOS

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-6.11%17.12%-8.17%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-1.97%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.

QLTI

1 день
2.52%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-2.13%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с CILQLTI с DWXQLTI с VIDIQLTI с FDTQLTI с SPDW
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий QLTI и IPOS

QLTI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
QLTI
GMO International Quality ETF

Доходность на риск

QLTI vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTIIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.68

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.11

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.84

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

8.62

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTIIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.68

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.01

+0.04

Корреляция

Корреляция между QLTI и IPOS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и IPOS

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTI
GMO International Quality ETF		0.55%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и IPOS

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTIIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-73.09%

+58.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-17.17%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-52.62%

+41.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-31.78%

+28.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

5.66%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и IPOS

Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 6.67%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTIIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

15.75%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

24.15%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

29.25%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

26.52%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

23.70%

-7.47%