PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTI с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTI (GMO International Quality ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. QLTI is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past year, QLTI returned 3.61% vs 65.50% for IPOS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности QLTI и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%.

QLTI

1 день
-0.57%
1 месяц
2.60%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.16%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTI и IPOS

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-1.50%17.12%-8.17%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-1.97%

Correlation

The correlation between QLTI and IPOS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с CILQLTI с GMOVQLTI с QLTYQLTI с DWXQLTI с KEMXQLTI с VIDI
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

QLTI vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTIIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.24

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.76

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

3.83

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

11.58

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTIIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.24

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок QLTI и IPOS

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTIIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-73.09%

+58.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-17.17%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-40.44%

+33.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-31.99%

+28.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

5.67%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и IPOS

Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 4.91%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTIIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

12.05%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

26.45%

-14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

29.41%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

27.19%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

24.13%

-7.44%

Сравнение комиссий QLTI и IPOS

QLTI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и IPOS

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
QLTI
GMO International Quality ETF		0.53%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLTI and IPOS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to QLTI (4.91%). In terms of maximum drawdown, QLTI dropped -14.82% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, IPOS leads with 65.50% vs 3.61% for QLTI. On fees, QLTI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QLTI has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 65.50% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLTI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

IPOS has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.53% for QLTI.

They also come from different issuers: GMO and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTI и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор