Сравнение QLTI с VIDI
QLTI (GMO International Quality ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both exchange-traded funds - QLTI is a Quality Factor fund actively managed by GMO, while VIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index. QLTI is actively managed, while VIDI is passively managed. Over the past year, QLTI returned 14.70% vs 36.98% for VIDI. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.
Доходность
Сравнение доходности QLTI и VIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 18.98%.
QLTI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 4.98%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.27%
VIDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 18.98%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 7.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.35M | $762.84K | $687.34K | |
| $355.51K | $411.96K | $618.53K |
Сравнение доходности по годам QLTI и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | 4.98% | 17.12% | -7.94% |
VIDI Vident International Equity Fund | 18.98% | 41.83% | -3.18% |
Correlation
The correlation between QLTI and VIDI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between QLTI and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTI vs. VIDI — Ранг доходности на риск
QLTI
VIDI
Сравнение QLTI c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTI | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.69 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 11.21 | -8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTI и VIDI
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и VIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTI | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -48.39% | +33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -10.07% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -3.92% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -10.32% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.31% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и VIDI
GMO International Quality ETF (QLTI) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 4.65% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTI | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.73% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 13.99% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 16.14% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.23% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.97% | -1.38% |
Сравнение комиссий QLTI и VIDI
QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIDI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и VIDI
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VIDI в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | 0.58% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 3.92% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
QLTI and VIDI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIDI has higher volatility (4.73%) compared to QLTI (4.65%). In terms of maximum drawdown, QLTI dropped -14.82% vs VIDI's -48.39%.
On 1-year performance, VIDI leads with 36.98% vs 14.70% for QLTI. On fees, VIDI is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VIDI has performed better with a 36.98% return vs 14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIDI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
VIDI has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.58% for QLTI.
QLTI is categorized as Quality Factor, while VIDI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: GMO and Vident. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.59% for VIDI.
VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTI и VIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор