Сравнение QLTI с VIDI
QLTI (GMO International Quality ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. QLTI is actively managed, while VIDI is passively managed. Over the past year, QLTI returned 5.17% vs 39.06% for VIDI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.
Доходность
Сравнение доходности QLTI и VIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QLTI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIDI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам QLTI и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | 0.00% | 17.12% | -7.94% |
VIDI Vident International Equity Fund | 17.30% | 41.83% | -3.18% |
Correlation
The correlation between QLTI and VIDI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between QLTI and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTI vs. VIDI — Ранг доходности на риск
QLTI
VIDI
Сравнение QLTI c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTI | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.90 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 14.17 | -13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTI и VIDI
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и VIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTI | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -48.39% | +33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -10.07% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -5.27% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -10.36% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.76% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и VIDI
Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 4.67%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTI | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.99% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 13.48% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 15.66% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.15% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.95% | -1.23% |
Сравнение комиссий QLTI и VIDI
QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIDI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и VIDI
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VIDI в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | 0.52% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 3.98% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
QLTI and VIDI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIDI has higher volatility (6.99%) compared to QLTI (4.67%). In terms of maximum drawdown, QLTI dropped -14.82% vs VIDI's -48.39%.
On 1-year performance, VIDI leads with 39.06% vs 5.17% for QLTI. On fees, VIDI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QLTI has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VIDI has performed better with a 39.06% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIDI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
VIDI has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.52% for QLTI.
They also come from different issuers: GMO and Vident. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.59% for VIDI.
VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTI и VIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор